Periodo de estrategia · 14/09/2009

Hoy empiezo con el nuevo vencimiento de futuros.

El fin de semana estuve intentando mezclar el histórico del vencimiento del Ninja Trader 09-09 con el que empiezo hoy (12-09), pero fue imposible. Hice todo lo imaginable sin resultado positivo, por lo que he tenido que reajustar todas mis directrices para los gráficos que empiezo a usar hoy puesto que hay una pequeña diferencia en los precios de cada vencimiento.

Precios para posibles entradas en el primer trade:

• Graf 10 min: Largo en 1026,75 · Corto en 1033,00
• Graf 60 min: Largo en 1028,25 · Corto en 1033,25

Para cortos la zona está clara; 1033,00-1033,25, y para largos entraría en 1026,75. Con un stop de 3 puntos, aunque es mucho para este tipo de entradas que habitualmente no hay más de un punto de exceso sobre la entrada, de esta manera voy estudiando el margen de stop ideal, sin que me salte. Si supera los 3 puntos, se trataría de intentar entrar en la siguiente línea.

Preparo una limitada en 1032,75 a corto al ir el precio para arriba.

Las primeras marcas en el gráficos fue un error mío al programar la limitada en el Ninja.

Primer trade:

Entrada en 1033,50 a mercado porque veo que no acaba de saltar la limitada en 1033,75.

El beneficio llega a dos puntos, este puede ser la primera oportunidad paracerrar el trade. Pero lo voy a mantener para analizar a posteriori la salida.

Se giró a largo y supera en casi dos puntos la directriz sobre la que hice la entrada a corto. El aspecto del gráfico es que va a continuar subiendo y me giro cerrando el primer trade en 1034,50 con pérdida de un punto.

Segundo trade:

Largo en 1034,75 como consecuencia del giro comentado.

Por arriba el precio para cerrar sería:

• En graf de 10 min: 1038,75
• En graf de 60 min: 1037,25

Salta el stop.

Análisis de estos dos primeros trades:

La primera entrada fue buena, desplazándose el precio 2,50 puntos desde la entrada. Visto esto y uniéndolo al trading del viernes, la conclusión es que hay que cerrar el trade desde que se detecta que para de avanzar y hace un pequeño retesteo. Es más seguro y habitualmente el desplazamiento es superior a dos puntos. Por otra parte veo que realmente se giró al tocar la línea en 1030,75.  Se apoyó ahí para irse a largo. Esto me confirma que las líneas trazadas para este nuevo vencimiento por ahora siguen funcionando perfectamente.

En la segunda entrada, no debí entrar con la idea con la que entré. La estrategia que me estoy marcando es solo para entradas al llegar a tocar directrices. No debe haber una segunda entrada como consecuancia de lo que ha hecho el precio en la primera. Solo entradas en sentido contrario a la tendencia cuando tocan la directriz que tengo trazada.

Precio de entrada para el tercer y último trade de hoy: 1037,50 a corto. Hay otra línea en 1038,00, por lo que puedo colocar una limitada en 1037,25 y stop de tres puntos (probablemente mañana bajaré el rango de stop).

Tercer trade:

Se ejecuta la orden limitada a corto en 1037,25.

Por ahora retestea. La entrada se ajustó más al gráfico de 10 min. que al de 60. De acabar bajando, habría girado en la línea que tenía en 1038,25 en el comentado gráfico de 10 min.

La salida del trade estaría en 1033,50 aproximadamente.

En el gráfico de un minuto se ve que trazando una línea por mínimos en todo este tramo alcista, el precio la ha respetado y hasta que no la rompa no veo la posibilidad de giro. De todas maneras voy a esperar ya que tengo el trade abierto y no ha saltado el stop de 3 puntos.

Acaba de romper la linea comentada. El punto de la próxima línea con la que se encontrará en el nuevo tramo corto sería 1033,75. de llegar hasta ahí, en ese punto cerraría el trade, salvo que rompa la línea con fuerza, y en ese caso lo cerraría en la siguiente directriz.

Por ahora el precio se queda en un lateral, y como el jugo del día está sacado, pues cierro por hoy.

Conclusiones:

• Todas las entradas, salvo la que hice hoy que no se ceñía al sistema, han salido positivas. El precio se ha girado como mucho a medio punto del precio que me he fijado. Satisfecho en ese sentido. Además las nuevas líneas en el nuevo vencimiento, sin demasiado historial, han funcionado a la perfección.
• El grafico de 10 minutos es el más efectivo hasta ahora, por lo que haré las entradas dándole mayor valor a la información que saque de este margen horario.
• La primera entrada es la mejor; hay más movimiento del precio y tiene más potencial de largos recorridos.
• Las salidas de estos trades es la cuestión que debo fijar. Hasta ahora lo más efectivo es cerrar el trade desde que se frene la tendencia y haya indicios de retroceso, porque habitualmente ya ha recorrido al menos dos o tres puntos.
• El stop lo voy a fijar a partir de mañana en dos puntos. En la mayoría de casos, es suficiente.
• Debo estar pendiente de situaciones como la de hoy en la que el precio fue creando una directriz por mínimos en un minutos. Al romperla puede indicar cuando se acaba la tendencia, y empieza una corrección.

Por ahora esto es lo más destacado. Con ello y lo nuevo que surga en las próximas jornadas, deberé fijar unas normas para aplicar en la próxima reentrada a la operativa real. Normas objetivas, con la menor dosis posible de subjetividad.

Un saludo.

Carlos J. Pérez